数据来源与质量标记
公开版本通过同站 /api/tick 保持旧版兼容，并提供 /api/quote 统一行情出口。统一出口默认请求 EastMoney 公开行情流，并可请求 Tencent 快照做第二来源交叉检查；美股两者都不可用时才使用明确标注的 Yahoo Finance chart 备用源。页面和接口都会记录 source_id、上游时间、到达时间、延迟、checked、quality 和 conflict。Yahoo 备用源仅用于公开研究/休市查看，正式收费前必须单独确认商业授权。
候选池使用新浪公开上市名单维护沪深北5576只种子代码，报价来自Tencent批量快照。每次定时任务最多扫描1000只报价；初筛至多100只，每轮为其中至多5只补真实5分钟线和日成交额（包含备用域名最多15次额外请求），资料缓存随已有KV快照保存。并非5576只都有ATR，页面如实显示覆盖率。加入自选仍会重新请求单股行情。
候选模型capture-v1：用Wilder14盘中ATR，取最近12个已完成5分钟ATR的中位数；每个交易日首根不计隔夜跳空，明显价格基准变化会停止估算。价差估算(bp)=ATR参考值/参考价格×10000×2×捕获率，再扣估算双边税费、双边滑点与5bp缓冲。捕获率默认25%，系数2和所有模型参数均未验证，不代表预期收益。全天已发生振幅只作灰显理论参考，不进入排序。
默认排除N/C新股标识、ST/停退、北交所（可切换）、日振幅超过15%、换手超过30%、近20个已完成交易日成交额中位数不足2亿元的股票；历史成交额至少需5日，跨日ATR至少需3日，缺失数据不按零放行。盘中不以当天未完成的全天成交额替代历史。股票低价过滤默认关闭，用户可设置阈值，ETF不适用该项；不会因候选不足自动放宽北交所、成交额或低价条件。下单数量按用户计划金额或股数计算，费用含最低佣金，均为估算；只有正净剩且资料齐全时，才用流动性与跨日稳定性权重排序。没有符合条件的标的时不凑满3只。页面分开显示全报价预筛与资料池过滤的统计分母、原因、来源和时间，不能把资料覆盖率当策略验证率。
分钟线来源为Tencent ifzq m5（最多320根），历史日成交额来源为EastMoney push2his日线，限定报价日前90个自然日并取最近20个已完成日（不含报价当日）。33子域与主域为同一供应商的有界降级，不是独立交叉核验。首次资料池最多补100只，定时轮换补齐；同一报价日复用已取得的日成交额。刷新失败保留此前已取得且仍在窗口内的真实资料，并标原抓取时间；从未取得的字段保持缺项。估算日成交额不计入真实5日门槛、历史金额中位或精选；旧缓存和混合记录重放时也会重新过滤。只有实际取得的数据才参与估算，单源始终checked=false。所有候选都标注未验证，不自动下单。个性化金额/股数和捕获率会发送给同站API用于计算，不携带账号或持仓流水。
质量含义
real 表示收到并通过基本字段校验的上游响应；只有独立双源交叉检查通过才会 checked=true。stale 表示非交易时段、上一交易日或超时数据；estimate 表示模型或费用估算；placeholder 表示没有可用行情。没有分钟线时 VWAP 显示 --；按分钟收盘价与成交量计算的均价会标注估算。来源冲突单独返回 409 并清空可显示价格，不静默选择其中一源。
限制
上游数据可能延迟、缺失、调整或拒绝请求。Worker 返回 503 时，页面保持“行情不可用”并清空依赖行情的指标。没有真实盘口时，成本页会使用明确标注的模型参考价差，不能当作当前可成交价差。
发布记录
当前构建：v5.3.3-RESEARCH · 2026-10-24 (Asia/Shanghai)。本版本用于公开行情研究、模拟回测和手工记录；商业数据授权、真实支付和账户收费权限没有因此启用。“今日可做”/“下周观察”只提供成本估算和观察排序，上游失败时使用明确标注的旧快照或不可用状态。
打开数据状态页：查看来源、质量、上游时间、到达时间和延迟。